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風(fēng)險(xiǎn)管理是指如何在項(xiàng)目或者企業(yè)一個(gè)肯定有風(fēng)險(xiǎn)的環(huán)境里把風(fēng)險(xiǎn)可能造成的不良影響減至最低的管理過(guò)程。接下來(lái)小編為大家編輯整理了2017年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理必備考點(diǎn),，想了解更多相關(guān)內(nèi)容請(qǐng)關(guān)注應(yīng)屆畢業(yè)生考試網(wǎng)!

風(fēng)險(xiǎn)管理水平是現(xiàn)代商業(yè)銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要組成部分,，具備領(lǐng)先的風(fēng)險(xiǎn)管理能力和水平成為商業(yè)銀行最重要的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

1.1 風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理

1.1.1風(fēng)險(xiǎn)與收益

1.風(fēng)險(xiǎn)的三種定義

(1)風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)結(jié)果的不確定性：抽象、概括;

(2)風(fēng)險(xiǎn)是損失的可能性：損失的概率分布;符合金融監(jiān)管當(dāng)局對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的思考模式;

(3)風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)結(jié)果(如投資的收益率)對(duì)期望的偏離,，即波動(dòng)性,，

符合現(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)管理理念，馬科威茨資產(chǎn)組合理論：風(fēng)險(xiǎn)既是損失的來(lái)源,，同時(shí)也是盈利的基礎(chǔ),。

2.風(fēng)險(xiǎn)與收益的關(guān)系：匹配性

3.風(fēng)險(xiǎn)和損失的區(qū)別：事前和事后

風(fēng)險(xiǎn)：事前概念，損失發(fā)生前的狀態(tài)

損失：事后概念

4.損失類(lèi)型

預(yù)期損失——提取準(zhǔn)備金和沖減利潤(rùn)

非預(yù)期損失——資本金(第四節(jié))

災(zāi)難性損失——保險(xiǎn)手段

1.1.2風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)

商業(yè)銀行是否愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn),，是否能夠妥善控制和管理風(fēng)險(xiǎn),，將決定商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)成敗。

商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)原則：三性要求,，即安全性,、流動(dòng)性、效益性

風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的關(guān)系主要體現(xiàn)在以下五個(gè)方面：

1.承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能,，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力,。

解決信息不對(duì)稱(chēng)問(wèn)題，專(zhuān)業(yè)化的`風(fēng)險(xiǎn)管理技能;風(fēng)險(xiǎn)的分散(行業(yè),、區(qū)域,、期限、客戶的分散),、對(duì)沖(如利率和貨幣互換)和轉(zhuǎn)移(如資產(chǎn)證券化),。

2.作為商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的手段，極大改變商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理模式,。

從業(yè)務(wù)指導(dǎo)上升到戰(zhàn)略管理,，從片面追求利潤(rùn)轉(zhuǎn)向?qū)崿F(xiàn)“經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率”最大化;從定性分析為主轉(zhuǎn)向定量分析為主;從分散風(fēng)險(xiǎn)管理轉(zhuǎn)向全面集中管理。

3.為商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù),，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)組合,。

貸款定價(jià)。

4.健全的風(fēng)險(xiǎn)管理為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價(jià)值,。

實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值最大化,，降低法律、合規(guī),、監(jiān)管成本,。

5.風(fēng)險(xiǎn)管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要,，也是金融監(jiān)管的迫切要求

決定商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力的兩個(gè)因素：資本金規(guī)模,、風(fēng)險(xiǎn)管理水平。資本金是吸收損失的緩沖器和最終來(lái)源;經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的理念,。

1.1.3商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展

四個(gè)階段：

1.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

20世紀(jì)60年代前,，偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)，強(qiáng)調(diào)保持商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性;基本原則：穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，提高安全度,，同時(shí)也意味著保守,。

2.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理

20世紀(jì)60年代-70年代，為擴(kuò)大資金來(lái)源,，避開(kāi)金融監(jiān)管限制,，變被動(dòng)負(fù)債為積極性的主動(dòng)負(fù)債;同時(shí)，加大了經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),。

華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命：馬科維茨資產(chǎn)組合理論,、夏普的資本資產(chǎn)定價(jià)模型，金融產(chǎn)品的定價(jià)

3.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式

20世紀(jì)70年代,，通過(guò)匹配資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu),、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)互相代替和資產(chǎn)分散,，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制,，缺口分析、久期分析成為重要手段,。

華爾街第二次數(shù)學(xué)革命：歐式期權(quán)定價(jià)模型(布萊克—斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型,、b—s期權(quán)定價(jià)模型)，通過(guò)期權(quán)這種結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品為金融衍生產(chǎn)品定價(jià),。

4.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式

20世紀(jì)80年代后,，非利息收入比重增加，重視風(fēng)險(xiǎn)中介業(yè)務(wù),。

1988年《巴塞爾資本協(xié)議》標(biāo)志全面風(fēng)險(xiǎn)管理原則體系基本形成,。

(1)全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系

(2)全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍，隨時(shí)隨處都有風(fēng)險(xiǎn)

(3)全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程

(4)全新的風(fēng)險(xiǎn)管理方法

(5)全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化

全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式已經(jīng)能夠成為現(xiàn)代商業(yè)銀行謀求發(fā)展和保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的最重要的方式,。

1.2 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類(lèi)別

1.2.1信用風(fēng)險(xiǎn)

兩種情況：債務(wù)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化,，影響金融產(chǎn)品的價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn),。

信用風(fēng)險(xiǎn)不僅存在于表內(nèi)業(yè)務(wù),，也存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中,，還存在于衍生產(chǎn)品交易中,。

信用風(fēng)險(xiǎn)被認(rèn)為是最為復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)，通常包括違約風(fēng)險(xiǎn),、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)等主要形式,，是我國(guó)商業(yè)銀行目前所面臨的最重要的風(fēng)險(xiǎn)。

結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊的信用風(fēng)險(xiǎn),，是指交易雙方在結(jié)算過(guò)程中,，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)。

1974年，赫斯塔特銀行的破產(chǎn)促成了巴塞爾委員會(huì)的誕生,。

信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的屬于非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)特征,。與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相反，信用風(fēng)險(xiǎn)的觀察數(shù)據(jù)少,，且不易獲得,。

1.2.2市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

由于市場(chǎng)價(jià)格(包括金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格)波動(dòng)而導(dǎo)致銀行表內(nèi)、表外頭寸遭受損失的風(fēng)險(xiǎn),。

分為利率風(fēng)險(xiǎn)(重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn),、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn),、期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)),、股票風(fēng)險(xiǎn)(銀行持有的股票)、匯率風(fēng)險(xiǎn)(包括黃金),、商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)(銀行持有的農(nóng)產(chǎn)品和貴金屬)四種,，其中利率風(fēng)險(xiǎn)尤為重要。

相對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)而言,，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)和易于計(jì)量的特點(diǎn),。

具有明顯系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)特征，難以通過(guò)分散化投資來(lái)完全地消除,。

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